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股票配资李林涛:基于量化模型构建多类事件驱动

  • 来源:未知
  • 作者:金股配资平台
  • 2020-02-27 14:31
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简介最新消息报告期的上一汇报期限内,该股票基金前十大重仓股为华测检测(持股占比462%)
股票配资李林涛:

  金融界基金02月27日讯嘉实事件驱动个股型证券基金(通称:嘉实事件驱动个股,编码001416)发布最新消息基金净值,下挫3.73%。本基金单位净值为0.903元,累计净值为0.903元。

  嘉实事件驱动个股型证券基金创立于2015-06-09,业绩比较基准为“沪深指数300指数值*80.00%+中证500综合性债指数值*20.00%”。本股票基金创立至今盈利-9.97%,近年来盈利11.07%,近一月盈利8.01%,近一年盈利35.79%,近三年盈利8.53%。近一年,本基金排名类似(203/697),创立至今,本基金排名类似(758/835)。

  投资界定投基金排名资料显示,近一年定投该股票基金的盈利为21.08%,近些年定投该股票基金的盈利为27.94%,近三年定投该股票基金的盈利为21.55%,近五年定投该股票基金的盈利为--。(点此查询定投排名)

  私募基金经理为张自力,自2015年06月09日管理方法该股票基金,就职期限内盈利-9.97%。

  刘东,自2019年01月17日管理方法该股票基金,就职期限内盈利60.11%。

  最新消息按时结果显示,该股票基金前十大重仓股为华测检测(持股占比4.53%)、立讯精密(持股占比4.43%)、平安保险(持股占比4.16%)、茅台集团(持股占比3.90%)、通策医疗(持股占比3.32%)、长春高新(持股占比2.74%)、恒瑞医药(持股占比2.61%)、牧原股份(持股占比2.61%)、五粮液(持股占比2.26%)、正邦科技(持股占比1.91%),累计占资产总市值的占比为32.47%,总体持仓资产利润率(低)。

  最新消息报告期的上一汇报期限内,该股票基金前十大重仓股为华测检测(持股占比4.62%)、茅台集团(持股占比3.94%)、平安保险(持股占比3.82%)、通策医疗(持股占比3.54%)、长春高新(持股占比3.29%)、五粮液(持股占比2.93%)、立讯精密(持股占比2.85%)、恒瑞医药(持股占比2.71%)、中航光电(持股占比2.04%)、牧原股份(持股占比1.98%),累计占资产总市值的占比为31.72%,总体持仓资产利润率(低)。

股票配资李林涛:基于量化模型构建多类事件驱动

  汇报期限内股票基金投资建议和运行解析

  汇报期限内,股票销售市场在亲身经历了早期的功能性市场行情后,在宏观经济背景图调节下,使用价值、翻转与周期时间设计风格逐渐在年末仰头,设计风格上出現了一定水平的转换与互动。

  ??进到2019年4一季度后,销售市场功能性与主题元素市场行情进一步演变,药业与农牧业在10月刚开始即强悍上涨,电子器件等高新科技版块维持较高的关注度。进到11月后伴随着宏观经济政策预估的转变,包含财政政策渐宽预估、贸易战争缓解预估等,及其加工制造业库存量筑底等实体线要素,销售市场设计风格向公司估值与周期时间等方位有一定的提升。

  ??四季度内,明显的恶性事件,包含:中美贸易摩擦交涉第一阶段协议书将要达到的大事件,其产生的普遍危害遮盖了人民币的汇率、协议书内购置货品相匹配的制造行业市场竞争工作压力等,除此之外,股票內部在12月及其事后期内将有一定水平的公开工作压力。

  ??汇报期限内,本组成严格执行股票基金合同书的承诺,根据量化分析实体模型,搭建多种类型事件驱动子对策,包含但是不限于财务报告销售业绩加快恶性事件、扭亏为盈恶性事件、公司股东高管增持恶性事件、员工持股计划恶性事件、重特大资产重组恶性事件、定增恶性事件、限售解禁恶性事件、重特大起诉和关联方交易恶性事件、企业战略转型恶性事件、国有企业改革国有资本引入恶性事件、指数值成分股调节恶性事件、宏观经济对冲交易恶性事件等,创建由上而下的积极选股票实体模型。另外,本组成根据制造行业、设计风格、风险性等层面的操纵,开展组成提升,防止某些设计风格过度集中化的风险性曝露。当期内,组成依据国家新政策、宏观经济政策周期时间及其对销售市场设计风格、海外资产、投资者的监控器,积极主动合理布局销售市场发展前景。

  ??组成做为股票基金,在四季度内考虑80%-95%的个股持仓约束力,事后将坚持不懈积极个股型的高持仓运行,坚持不懈总体稳进的项目投资设计风格,对各种事件驱动型对策开展相对调节和提升,进一步操纵风险性和起伏,期望获得更强的项目投资实际效果,感恩回馈投资人。

  截止本汇报期终本基金认购基金净值为0.813元;本报告期基金认购净值增长率为5.45%,业绩比较基准回报率为6.16%。

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